Cartographie des modèles propriétaires PINK CAPITAL

Panorama Gamme PINK Autres fonds Gestion sous mandat

Nos convictions

Les marchés montent sur le long terme : La vocation des marchés financiers est de financer la croissance des états et des entreprises.

Les marchés sont volatils : A court terme, ils n'obéissent à aucune logique fondamentale mais à des biais psychologiques créant excès et déséquilibres.

La finance comportementale représente un apport complémentaire : A moyen terme, il est possible d'exploiter efficacement ces mouvements excessifs et le chemin parcouru par les marchés.

PINK CAPITAL a développé et est propriétaire de ses modèles de gestion d'actifs. Assemblés, ils constituent une chaine d'expertises dont les maillons peuvent également faire l'objet d'un usage indépendant.

Nos modèles propriétaires permettent de maximiser le couple rendement/risque des portefeuilles :

En Allocation d'actifs :

  • Gestion dynamique du ratio de Sharpe
  • Gestion dynamique du béta « actions » et de la sensibilité obligataire
  • Gestion évolutive de l'allocation stratégique d'actifs par modélisation des contraintes de l'investisseur

En construction de portefeuille :

  • Gestion dynamique du ratio d'information
  • Gestion des risques à base d'instruments financiers à terme
  • Modèle d'optimisation

En gestion des risques :

  • Budgétisation de la volatilité absolue (risque d'allocation stratégique d'actifs)
  • Budgétisation de la volatilité relative « tracking Error »